Finansijski derivati i upravljanje rizicima
( 25 Moduli )

modul #1
Uvod u finansijske derivate
Pregled finansijskih derivata, njihov značaj i vrste

modul #2
Forward ugovori
Definicija, vrste i vrednovanje terminskih ugovora

modul #3
Fučers ugovori
Definicija, vrste i vrednovanje fjučers ugovora

modul #4
Opcijski ugovori
Definicija, vrste i vrednovanje ugovora o opcijama

modul #5
Swap ugovori
Definicija, vrste i vrednovanje swap ugovora

modul #6
Upravljanje rizikom: definicija i važnost
Razumijevanje upravljanja rizikom, njegove važnosti i ciljeva

modul #7
Vrste rizika
Tržišni rizik, kreditni rizik, rizik likvidnosti i operativni rizik

modul #8
Identifikacija i procjena rizika
Identifikacija rizika, procjena rizika i mjerenje rizika

modul #9
Derivati kao alati za upravljanje rizikom
Kako se derivati mogu koristiti za upravljanje rizikom

modul #10
Strategije zaštite
Vrste strategija zaštite, uključujući gotovinu zaštita toka i zaštita fer vrijednosti

modul #11
Špekulacije i arbitraža
Korišćenje derivata za špekulacije i arbitražu

modul #12
Modeli određivanja cijena derivata
Pregled modela određivanja cijena derivata, uključujući binomni model i Black-Scholes model

modul #13
Model određivanja cijena binomnih opcija
Dubinomsko objašnjenje binomnog modela određivanja cijena opcija

modul #14
Black-Scholesov model određivanja cijena opcija
Dubinsko objašnjenje Black-Scholes modela određivanja cijena opcija

modul #15
Grčka slova: Delta, Gama, Theta i Vega
Razumijevanje grčkih slova i njihove uloge u upravljanju rizikom

modul #16
Vrijednost pod rizikom (VaR) i očekivani nedostatak (ES)
Mjerenje tržišnog rizika koristeći VaR i ES

modul #17
Kreditni derivati
Kreditne promjene, kreditne opcije i drugi kreditni derivati

modul #18
Egzotični derivati
Egzotične opcije, uključujući opcije barijera, azijske opcije i digitalne opcije

modul #19
Tržišta i berze derivata
Pregled tržišta derivata, uključujući berze fjučersa i OTC tržišta

modul #20
Regulacija derivata
Pregled regulatornog okvira za derivate, uključujući Dodd-Frank zakon i EMIR

modul #21
Kliring i namirenje derivata
Razumijevanje procesa kliringa i poravnanja za derivate

modul #22
Računovodstvo i oporezivanje derivata
Računovodstveni i poreski tretmani za derivate

modul #23
Studije slučaja u upravljanju rizicima derivata
Realni -svjetski primjeri upravljanja rizicima derivata u praksi

modul #24
Najbolje prakse u upravljanju rizicima derivata
Najbolje prakse za implementaciju programa upravljanja rizicima derivata

modul #25
Završetak i zaključak kursa
Planiranje narednih koraka u karijeri u oblasti finansijskih derivata i upravljanja rizicima

Spremni za učenje, podijelite i takmičite se?