Produits financiers dérivés et gestion des risques
( 25 Modules )
module #1 Introduction aux produits dérivés financiers Vue d'ensemble des produits dérivés financiers, leur importance et leurs types
module #2 Contrats à terme Définition, types et évaluation des contrats à terme
module #3 Contrats à terme Définition, types et évaluation des contrats à terme
module #4 Contrats d'options Définition, types et évaluation des contrats d'options
module #5 Contrats de swap Définition, types et évaluation des contrats de swap
module #6 Gestion des risques : définition et importance Comprendre la gestion des risques, son importance et ses objectifs
module #7 Types de risques Risque de marché, risque de crédit, risque de liquidité et risque opérationnel
module #8 Identification et évaluation des risques Identification, évaluation et mesure des risques
module #9 Les produits dérivés comme outils de gestion des risques Comment les produits dérivés peuvent être utilisés pour gérer les risques
module #10 Stratégies de couverture Types de stratégies de couverture, y compris la couverture des flux de trésorerie et couverture de juste valeur
module #11 Spéculation et arbitrage Utilisation de produits dérivés pour la spéculation et l'arbitrage
module #12 Modèles de tarification des produits dérivés Vue d'ensemble des modèles de tarification des produits dérivés, y compris le modèle binomial et le modèle Black-Scholes
module #13 Modèle de tarification des options binomiales Explication détaillée du modèle de tarification des options binomiales
module #14 Modèle de tarification des options Black-Scholes Explication détaillée du modèle de tarification des options Black-Scholes
module #15 Lettres grecques : Delta, Gamma, Theta et Vega Comprendre les lettres grecques et leur rôle dans la gestion des risques
module #16 Valeur à risque (VaR) et déficit attendu (ES) Mesure du risque de marché à l'aide de la VaR et de l'ES
module #17 Dérivés de crédit Swaps de défaut de crédit, options de crédit et autres dérivés de crédit
module #18 Dérivés exotiques Options exotiques, y compris les options à barrière, les options asiatiques et options numériques
module #19 Marchés et bourses de produits dérivés Vue d'ensemble des marchés dérivés, y compris les bourses à terme et les marchés de gré à gré
module #20 Réglementation des produits dérivés Vue d'ensemble du cadre réglementaire des produits dérivés, y compris la loi Dodd-Frank et l'EMIR
module #21 Compensation et règlement des produits dérivés Comprendre le processus de compensation et de règlement des produits dérivés
module #22 Comptabilité et fiscalité des produits dérivés Traitements comptables et fiscaux des produits dérivés
module #23 Études de cas en gestion des risques dérivés Exemples concrets de gestion des risques dérivés dans la pratique
module #24 Meilleures pratiques en gestion des risques dérivés Meilleures pratiques pour la mise en œuvre d'un programme de gestion des risques dérivés
module #25 Bilan et conclusion du cours Planifier les prochaines étapes de votre carrière dans le domaine des produits financiers dérivés et de la gestion des risques
