modulo #1 Introduzione ai derivati finanziari Panoramica dei derivati finanziari, loro importanza e tipologie
modulo #2 Contratti forward Definizione, tipologie e valutazione dei contratti forward
modulo #3 Contratti future Definizione, tipologie e valutazione dei contratti future
modulo #4 Contratti di opzioni Definizione, tipologie e valutazione dei contratti di opzioni
modulo #5 Contratti swap Definizione, tipologie e valutazione dei contratti swap
modulo #6 Gestione del rischio: definizione e importanza Comprensione della gestione del rischio, sua importanza e obiettivi
modulo #7 Tipi di rischio Rischio di mercato, rischio di credito, rischio di liquidità e rischio operativo
modulo #8 Identificazione e valutazione del rischio Identificazione del rischio, valutazione del rischio e misurazione del rischio
modulo #9 Derivati come strumenti di gestione del rischio Come i derivati possono essere utilizzati per gestire il rischio
modulo #10 Strategie di copertura Tipi di strategie di copertura, tra cui copertura dei flussi di cassa e fair value copertura
modulo #11 Speculazione e arbitraggio Utilizzo di derivati per speculazione e arbitraggio
modulo #12 Modelli di determinazione del prezzo dei derivati Panoramica dei modelli di determinazione del prezzo dei derivati, inclusi il modello binomiale e il modello Black-Scholes
modulo #13 Modello di determinazione del prezzo delle opzioni binomiale Spiegazione approfondita del modello di determinazione del prezzo delle opzioni binomiale
modulo #14 Modello di determinazione del prezzo delle opzioni Black-Scholes Spiegazione approfondita del modello di determinazione del prezzo delle opzioni Black-Scholes
modulo #15 Lettere greche: Delta, Gamma, Theta e Vega Comprensione delle lettere greche e del loro ruolo nella gestione del rischio
modulo #16 Value-at-Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) Misurazione del rischio di mercato tramite VaR ed ES
modulo #17 Derivati del credito Credit default swap, opzioni di credito e altri derivati del credito
modulo #18 Derivati esotici Opzioni esotiche, incluse le opzioni barriera, Opzioni asiatiche e opzioni digitali
modulo #19 Mercati e borse dei derivati Panoramica dei mercati dei derivati, comprese le borse dei futures e i mercati OTC
modulo #20 Regolamentazione dei derivati Panoramica del quadro normativo per i derivati, inclusi il Dodd-Frank Act e l'EMIR
modulo #21 Compensazione e regolamento dei derivati Comprensione del processo di compensazione e regolamento per i derivati
modulo #22 Contabilità e tassazione dei derivati Trattamenti contabili e fiscali per i derivati
modulo #23 Casi di studio sulla gestione del rischio dei derivati Esempi concreti di gestione del rischio dei derivati nella pratica
modulo #24 Best practice nella gestione del rischio dei derivati Best practice per l'implementazione di un programma di gestione del rischio dei derivati
modulo #25 Riepilogo e conclusione del corso Pianificare i prossimi passi nella carriera in derivati finanziari e gestione del rischio
