Ġestjoni tar-Riskju u Ottimizzazzjoni tal-Portafoll
( 25 Moduli )
modulu #1 Introduzzjoni għall-Immaniġġjar tar-Riskju Ħarsa ġenerali tal-ġestjoni tar-riskju, importanza, u għanijiet
modulu #2 Tipi ta’ Riskji Fehim ta’ diversi tipi ta’ riskji, inklużi riskji tas-suq, tal-kreditu, tal-likwidità, operazzjonali u strateġiċi
modulu #3 Qafas ta' Ġestjoni tar-Riskju Fehim tal-qafas tal-ġestjoni tar-riskju, inklużi identifikazzjoni, valutazzjoni, mitigazzjoni, u monitoraġġ tar-riskju
modulu #4 Teknika ta' Evalwazzjoni tar-Riskju Introduzzjoni għal tekniki ta' valutazzjoni tar-riskju, inkluża analiżi tas-sensittività, analiżi tax-xenarju, u Monte Simulazzjonijiet ta' Carlo
modulu #5 Bażi tal-Ottimizzazzjoni tal-Portafoll Introduzzjoni għall-ottimizzazzjoni tal-portafoll, inkluż il-kunċett ta' kostruzzjoni effiċjenti tal-fruntieri u tal-portafoll
modulu #6 Ottimizzazzjoni tal-Medja-Varjanza Fehim tal-ottimizzazzjoni tal-varjanza medja, inkluż il-mudell Markowitz u limitazzjonijiet tagħha
modulu #7 Risk-return Tradeoff Analiżi tal-kompromess tar-riskju-rendiment u l-implikazzjonijiet tagħha fuq il-kostruzzjoni tal-portafoll
modulu #8 Strateġiji ta’ Diversifikazzjoni Fehim tal-istrateġiji ta’ diversifikazzjoni, inkluż l-allokazzjoni tal-assi u l-ibbilanċjar mill-ġdid tal-portafoll
modulu #9 .Mudelli ta' Allokazzjoni ta' Assi Introduzzjoni għall-mudelli ta' allokazzjoni ta' assi, inkluż il-mudell Black-Litterman u l-mudell Mean-Variance-Skewness
modulu #10 Miżuri tar-Riskju tal-Portfolio Fehim tal-miżuri tar-riskju tal-portafoll, inkluż Value-at-Risk (VaR), Defiċit Mistenni (ES), u Ittestjar ta' Stress
modulu #11 Portafolli ta' Diversifikazzjoni Massima Fehim tal-portafolli ta' diversifikazzjoni massima, inkluż il-kostruzzjoni u l-benefiċċji ta' dawn il-portafolli
modulu #12 Investiment ibbażat fuq il-fatturi Introduzzjoni għal investiment ibbażat fuq fatturi, inklużi l-kunċetti ta’ smart beta u factor tilting
modulu #13 Risk Parity Portfolios Fehim tal-portafolli ta’ parità tar-riskju, inkluż il-kostruzzjoni u l-benefiċċji ta’ dawn il-portafolli
modulu #14 Quantitative Risk Management Introduzzjoni għall-ġestjoni kwantitattiva tar-riskju, inkluż l-użu ta' mudelli statistiċi u algoritmi ta' tagħlim tal-magni
modulu #15 Model Risk Management Fehim tal-ġestjoni tar-riskju tal-mudell, inklużi l-identifikazzjoni, il-valutazzjoni, u l-mitigazzjoni tar-riskji tal-mudell
modulu #16 Riskju Operattiv Ġestjoni Fehim tal-ġestjoni tar-riskju operazzjonali, inklużi l-identifikazzjoni, valutazzjoni, u mitigazzjoni tar-riskji operazzjonali
modulu #17 Testjar tal-istress u Analiżi tax-Xenarju Fehim tal-ittestjar tal-istress u analiżi tax-xenarju, inkluża l-applikazzjoni ta’ dawn it-tekniki fil-ġestjoni tar-riskju
modulu #18 Backtesting u Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni Fehim ta' backtesting u evalwazzjoni tal-prestazzjoni, inkluż l-użu ta' metriċi bħal qligħ, riskju, u proporzjon ta' informazzjoni
modulu #19 Rekwiżiti Regolatorji u Linji Gwida Ħarsa ġenerali tar-rekwiżiti regolatorji u linji gwida għal ġestjoni tar-riskju u ottimizzazzjoni tal-portafoll
modulu #20 Studji ta’ Każijiet fil-Ġestjoni tar-Riskju Studji ta’ każijiet fid-dinja reali fil-ġestjoni tar-riskju, inklużi eżempji ta’ strateġiji u fallimenti ta’ ġestjoni tar-riskju b’suċċess
modulu #21 Finanzi tal-Imġieba u Ġestjoni tar-Riskju Introduzzjoni għall-finanzi tal-imġieba u l-implikazzjonijiet tagħha fuq il-ġestjoni tar-riskju u l-ottimizzazzjoni tal-portafoll
modulu #22 ESG u Investiment Sostenibbli Introduzzjoni għall-ESG (Ambjentali, Soċjali, u Governanza) u investiment sostenibbli, inkluża l-integrazzjoni tal-fatturi ESG fl-ottimizzazzjoni tal-portafoll
modulu #23 Tekniki Avvanzati għall-Ottimizzazzjoni tal-Portafoll Introduzzjoni għal tekniki avvanzati ta' ottimizzazzjoni tal-portafoll, inklużi approċċi robusti ta' ottimizzazzjoni u tagħlim tal-magni
modulu #24 Immaniġġjar tar-Riskju fil-Prattika Applikazzjonijiet fid-dinja reali ta' ġestjoni tar-riskju u ottimizzazzjoni tal-portafoll, inklużi eżempji minn diversi industriji u klassijiet ta' assi
modulu #25 Wrap-Up tal-Kors u Konklużjoni L-ippjanar tal-passi li jmiss fil-karriera tal-Immaniġġjar tar-Riskju u l-Ottimizzazzjoni tal-Portafoll
