Finanțe cantitative
( 24 Module )

modul #1
Introducere în finanțarea cantitativă
Prezentare generală a domeniului, importanța finanțării cantitative și traseele de carieră

modul #2
Piețe și instrumente financiare
Acțiuni, obligațiuni, futures, opțiuni și alte instrumente financiare

modul #3
Analiza serii temporale
Introducere în seriile temporale, autocorelare și staționaritate

modul #4
Modelarea serii temporale
ARIMA, GARCH și alte modele din serii de timp

modul #5
Teoria probabilității
Bazele probabilității, variabilelor aleatoare și proceselor stocastice

modul #6
Statistici pentru Finanțe
Testarea ipotezelor, intervalele de încredere și analiza de regresie

modul #7
Algebră liniară pentru finanțe
Spații vectoriale, matrice și compoziție proprie

modul #8
Calcul pentru Finanțe
Optimizare, derivate și calcul stocastic

modul #9
Introducere în Python pentru finanțe
Bazele programării Python, NumPy și Pandas

modul #10
Analiza datelor financiare cu Python
Încărcarea, curățarea și vizualizarea datelor financiare cu Pandas și Matplotlib

modul #11
Managementul riscurilor
Măsuri de risc, Value-at-Risk (VaR) și Exected Deficit (ES)

modul #12
Opțiuni și Derivate
Tarifarea opțiunilor, greci și managementul riscurilor

modul #13
Titluri cu venit fix
Obligațiuni, randamente și durată

modul #14
Evaluarea capitalurilor proprii
Modelul fluxului de numerar actualizat (DCF), evaluarea relativă și valoarea intrinsecă

modul #15
Optimizarea portofoliului
Optimizarea varianței medii, modelul Black-Litterman și paritatea riscului

modul #16
Modele de stabilire a prețurilor activelor
CAPM, modelul Fama-franceză și teoria prețurilor de arbitraj

modul #17
Învățare automată pentru finanțe
Introducere în învățarea automată, învățarea supravegheată și nesupravegheată

modul #18
Aplicații de învățare automată în finanțe
Predicția prețurilor acțiunilor, modelarea riscului de credit și procesarea limbajului natural

modul #19
Tranzacționare de înaltă frecvență
Crearea pieței, arbitrajul statistic și tranzacționarea bazată pe evenimente

modul #20
Trading algoritmic
Strategii automate de tranzacționare, backtesting și managementul riscurilor

modul #21
Reglementări financiare și etică
Actul Dodd-Frank, Acordurile de la Basel și considerente etice în finanțe

modul #22
Studii de caz în finanțe cantitative
Exemple reale de finanțare cantitativă în acțiune

modul #23
Dezvoltarea și prezentarea proiectului
Elaborarea si prezentarea unui proiect de finantare cantitativa

modul #24
Încheierea cursului și concluzia
Planificarea următorilor pași în cariera în Finanțe Cantitative

Sunteți gata să învățați, să împărtășiți și să concurați?