Finančné deriváty a riadenie rizík
( 25 Moduly )

modul #1
Úvod do finančných derivátov
Prehľad finančných derivátov, ich význam a typy

modul #2
Forwardové kontrakty
Definícia, typy a oceňovanie termínovaných kontraktov

modul #3
Futures kontrakty
Definícia, typy a oceňovanie futures

modul #4
Opčné zmluvy
Definícia, typy a oceňovanie opčných zmlúv

modul #5
Swapové zmluvy
Definícia, typy a oceňovanie swapových zmlúv

modul #6
Riadenie rizika: definícia a dôležitosť
Pochopenie riadenia rizika, jeho dôležitosti a cieľov

modul #7
Druhy rizika
Trhové riziko, kreditné riziko, riziko likvidity a operačné riziko

modul #8
Identifikácia a hodnotenie rizika
Identifikácia rizika, hodnotenie rizika a meranie rizika

modul #9
Deriváty ako nástroje riadenia rizika
Ako možno použiť deriváty na riadenie rizika

modul #10
Stratégie hedgingu
Typy stratégií hedgingu vrátane hotovosti zaistenie tokov a zaistenie reálnej hodnoty

modul #11
Špekulácie a arbitráže
Používanie derivátov na špekulácie a arbitráže

modul #12
Modely oceňovania derivátov
Prehľad modelov oceňovania derivátov vrátane binomického modelu a Black-Scholesovho modelu

modul #13
Model oceňovania binomických opcií
Podrobné vysvetlenie modelu oceňovania binomických opcií

modul #14
Model oceňovania opcií Black-Scholes
Podrobné vysvetlenie modelu oceňovania opcií Black-Scholes

modul #15
Grécke písmená: Delta, Gamma, Theta a Vega
Porozumenie gréckym písmenám a ich úlohe pri riadení rizík

modul #16
Value-at-Risk (VaR) a Expected Shortfall (ES)
Meranie trhového rizika pomocou VaR a ES

modul #17
Kreditné deriváty
Creditné swapy, kreditné opcie a iné kreditné deriváty

modul #18
Exotické deriváty
Exotické opcie vrátane bariérových opcií, ázijských opcií a digitálnych opcií

modul #19
Trhy s derivátmi a burzy
Prehľad trhov s derivátmi vrátane búrz futures a OTC trhov

modul #20
Regulácia derivátov
Prehľad regulačného rámca pre deriváty vrátane Dodd-Frankovho zákona a EMIR

modul #21
Zúčtovanie a vyrovnanie derivátov
Pochopenie procesu zúčtovania a vyrovnania pre deriváty

modul #22
Účtovanie a zdaňovanie derivátov
Účtovanie a zdaňovanie derivátov

modul #23
Prípadové štúdie v oblasti riadenia rizík derivátov
Skutočné -svetové príklady riadenia rizík derivátov v praxi

modul #24
Najlepšie postupy v riadení rizík derivátov
Najlepšie postupy implementácie programu riadenia rizík derivátov

modul #25
Zhrnutie a záver kurzu
Plánovanie ďalších krokov v kariére v oblasti finančných derivátov a riadenia rizík

Ste pripravení učiť sa, zdieľať a súťažiť?