Финансови деривати и управление на риска
( 25 Модули )

модул #1
Въведение във финансовите деривати
Преглед на финансовите деривати, тяхното значение и видове

модул #2
Форуърдни договори
Дефиниция, видове и оценка на форуърдни договори

модул #3
Фючърсни договори
Дефиниция, видове и оценка на фючърсни договори

модул #4
Договори за опции
Дефиниция, видове и оценка на договори за опции

модул #5
Договори за суап
Дефиниция, видове и оценка на договори за суап

модул #6
Управление на риска: Дефиниция и значение
Разбиране на управлението на риска, неговото значение и цели

модул #7
Видове риск
Пазарен риск, кредитен риск, ликвиден риск и оперативен риск

модул #8
Идентифициране и оценка на риска
Идентифициране на риска, оценка на риска и измерване на риска

модул #9
Дериватите като инструменти за управление на риска
Как дериватите могат да се използват за управление на риска

модул #10
Стратегии за хеджиране
Видове стратегии за хеджиране, включително парични средства хеджиране на потоци и хеджиране на справедлива стойност

модул #11
Спекулации и арбитраж
Използване на деривати за спекулации и арбитраж

модул #12
Модели за ценообразуване на деривати
Преглед на модели за ценообразуване на деривати, включително биномен модел и модел на Black-Scholes

модул #13
Модел за ценообразуване на биномиални опции
Задълбочено обяснение на модела за ценообразуване на биномиални опции

модул #14
Модел за ценообразуване на опции на Black-Scholes
Задълбочено обяснение на модела за ценообразуване на опции Black-Scholes

модул #15
Гръцки букви: Делта, Гама, Тета и Вега
Разбиране на гръцките букви и тяхната роля в управлението на риска

модул #16
Стойност под риск (VaR) и очакван дефицит (ES)
Измерване на пазарен риск използване на VaR и ES

модул #17
Кредитни деривати
Суапове за кредитно неизпълнение, кредитни опции и други кредитни деривати

модул #18
Екзотични деривати
Екзотични опции, включително бариерни опции, азиатски опции и цифрови опции

модул #19
Пазари и борси на деривати
Преглед на пазарите на деривати, включително фючърсни борси и извънборсови пазари

модул #20
Регулиране на деривати
Преглед на регулаторната рамка за деривати, включително Закона на Дод-Франк и EMIR

модул #21
Клиринг и сетълмент на деривати
Разбиране на процеса на клиринг и сетълмент за деривати

модул #22
Счетоводство и данъчно облагане на деривати
Счетоводно и данъчно третиране на деривати

модул #23
Казуси в управлението на риска от деривати
Реално -световни примери за управление на риска от деривати на практика

модул #24
Най-добри практики в управлението на риска от деривати
Най-добри практики за прилагане на програма за управление на риска от деривати

модул #25
Обобщение на курса и заключение
Планиране на следващите стъпки в кариерата във финансовите деривати и управлението на риска

Готови ли сте да научите, споделяте и се състезавате?