модуль #1 Введение в анализ инвестиционного портфеля Обзор важности анализа инвестиционного портфеля, целей курса и ключевых концепций
модуль #2 Структура управления портфелем Понимание процесса управления инвестициями, включая постановку инвестиционных целей, толерантность к риску и измерение эффективности
модуль #3 Типы инвестиционных портфелей Обзор различных типов портфелей, включая индивидуальные, институциональные и пенсионные портфели
модуль #4 Методологии построения портфеля Введение в различные подходы к построению портфеля, включая оптимизацию среднего отклонения Марковица, модель Блэка-Литтермана и факторное инвестирование
модуль #5 Анализ и измерение рисков Понимание различных типов рисков, включая рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности, и как их измерять
модуль #6 Измерение и оценка эффективности Введение в метрики измерения эффективности, включая доходность, доходность с поправкой на риск и атрибуционный анализ
модуль #7 Распределение активов Понимание важности распределения активов, включая стратегические и тактические активы распределение
модуль #8 Анализ портфеля акций Анализ портфелей акций, включая выбор акций, ротацию секторов и анализ стилей
модуль #9 Анализ портфеля с фиксированным доходом Анализ портфелей с фиксированным доходом, включая выбор облигаций, управление дюрацией и кредитный анализ
модуль #10 Анализ альтернативного инвестиционного портфеля Анализ альтернативных инвестиций, включая недвижимость, сырьевые товары и частный капитал
модуль #11 Методы оптимизации портфеля Введение в методы оптимизации, включая оптимизацию среднего отклонения, портфели максимальной диверсификации и паритет риска
модуль #12 Ребалансировка портфеля и торговля Понимание важности ребалансировки портфеля, включая стратегии ребалансировки и торговые издержки
модуль #13 Управление рисками портфеля Введение в управление рисками портфеля, включая мониторинг рисков, стресс-тестирование и анализ сценариев
модуль #14 ESG и устойчивое инвестирование Понимание важности экологических, социальных и управленческих (ESG) соображений в портфеле анализ
модуль #15 Налогово-эффективное управление портфелем Понимание влияния налогов на эффективность портфеля и как управлять налоговыми обязательствами
модуль #16 Стресс-тестирование портфеля и анализ сценариев Введение в стресс-тестирование и анализ сценариев, включая разработку и внедрение этих инструментов
модуль #17 Исследование примера: Анализ реального инвестиционного портфеля Применение концепций анализа портфеля к реальному инвестиционному портфелю
модуль #18 Программное обеспечение и инструменты для анализа портфеля Обзор популярного программного обеспечения и инструментов для анализа портфеля, включая Bloomberg, FactSet и Morningstar
модуль #19 Анализ данных для управляющих портфелями Введение в методы анализа данных для управляющих портфелями, включая визуализацию данных и статистический анализ
модуль #20 Машинное обучение и ИИ в анализе портфеля Введение в методы машинного обучения и ИИ в анализе портфеля, включая прогнозное моделирование и обработку естественного языка
модуль #21 Вопросы регулирования и соответствия в анализе портфеля Понимание нормативно-правовых вопросы портфельного анализа, включая правила SEC и Закон Додда-Франка
модуль #22 Коммуникация и отчетность для портфельных менеджеров Лучшие практики для коммуникации и отчетности для портфельных менеджеров, включая создание эффективных панелей мониторинга и отчетов
модуль #23 Этика и профессиональные стандарты в портфельном анализе Понимание важности этики и профессиональных стандартов в портфельном анализе, включая Кодекс этики Института CFA
модуль #24 Продвинутые темы портфельного анализа Изучение продвинутых тем портфельного анализа, включая факторное инвестирование, смарт-бета и построение портфеля для институциональных инвесторов
модуль #25 Подведение итогов и заключение курса Планирование следующих шагов в карьере Анализа инвестиционного портфеля
